스트레스 테스트(위기상황분석)

스트레스 테스트(위기상황분석)  stress test 


예외적이지만 발생가능한(extreme but plausible) 위기 상황을 상정하여 개별 금융기관, 금융부문 및 금융시스템 전체의 취약성과 복원력을 평가하는 기법을 의미한다. 

스트레스 테스트(Stress Test)에서는 위기 시나리오 하에서 예상되는 금융기관의 손익, 자본비율, 현금흐름, 유동성 상황 등을 정량적으로 측정하여 리스크를 분석한다. 

글로벌 금융위기를 계기로 개별 금융기관 단위보다는 금융시스템 전체 관점에서의 건전성 평가 및 규제 필요성이 대두되면서 금융기관 간 연계성 및 거시-금융 연계성을 반영하는 거시 스트레스 테스트의 중요성이 높아지고 있다. 

미국, EU 등 주요국 중앙은행 및 정책당국은 위기 이후 거시 스트레스 테스트를 강화하고 이를 금융기관의 자본 규제 등 건전성정책 수행에도 활 용하고 있다.

 

스트레스테스트